​

姓　　名：蒋崇辉

性　　别：男

出生年月：1980.9

政治面貌：中共党员

毕业院校：电子科技大学

毕业专业：管理科学与工程（金融工程方向）

职　　称：教授

职　　务：科研处副处长，博士生导师

联系方式：jiangchonghui@jxufe.edu.cn

自我简介 

1.教育和培训经历

2014.5 - 2015.4：加拿大/温莎大学Odette商学院（访问学者） 金融

2010.11 - 2011.5：加拿大/温莎大学Odette商学院（博士后，合作教授资助） 

2003.9 - 2008.12：电子科技大学 管理科学与工程 博士

1998.9 - 2002.7：安徽财经大学 企业管理 本科

2.研究工作经历

2020.1-今：江西财经大学，金融学院，教授

2016.5-2019.12：江西财经大学，金融学院，副教授

2012.8-2016.2：电子科技大学，经济与管理学院，副教授

2009.1-2012.7：电子科技大学，经济与管理学院，讲师

3.讲授课程

本科生/研究生：金融工程，固定收益证券, 投资组合管理；

科研成果

1.研究兴趣

研究兴趣主要表现在资产组合选择和资产定价方面。

2.研究成果

2.1 公开发表的论文

[1]. Jiang, C., Du, J., and Y. An, Combining the minimum-variance and equally-weighted portfolios: Can portfolio performance be improved?[J], Economic Modelling, 2019, 80, 260-274

[2]. Wang, J. N., Du, J., Jiang, C., , and K. K. Lai, Chinese Currency Exchange Rates Forecasting with EMD-Based Neural Network[J], Complexity, 2019 Volume 2019, Article ID 7458961, 15 pages

[3]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, Portfolio selection with a systematic skewness constraint[J], The North American Journal of Economics and Finance, 2016, 37, 393-405

[4]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, International Diversification Benefits: An Investigation from Chinese Investor’s Perspective[J], China Finance Review International, 2013,3(3):225 – 249

[5]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, International Portfolio Selection with Exchange Rate Risk: A Behavioural Portfolio Theory Perspective[J], Journal of Banking and Finance, 2013,37(2):648-659

[6]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, The Mean-Variance Model Revisited with a Cash Account [J], Journal of Mathematical Finance, 2012, 2(1):43-53

[7]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, An Analysis of Portfolio Selection with Background Risk [J], Journal of Banking and Finance, 2010, 34(12): 3055 - 3060.

[8]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, The Effectiveness of VaR-Based Portfolio Insurance Strategy: An Empirical Analysis[J], International Review of Financial Analysis, 2009,18(4): 185-197

[9]. Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, Pricing of Principal-Protected Funds in China: Are the Guarantee Fees Too High?[J] Investment Management & Financial Innovations,2009,6(2):77-82

[10]. 蒋崇辉, 曾婷，马永开, 安云碧. 基于(α, H)的投资策略的有效性：来自国际投资的证据[J]，系统管理学报，2015,24(3):333-341

[11]. 蒋崇辉,马永开. 债券久期和凸性的计算方法探讨[J], 电子科技大学学报（社科版）,2014, 16(2):34-38

[12]. 蒋崇辉, 马永开, 安云碧. 市场、策略与国际投资利益：基于中国投资者视角的实证分析[J], 系统工程理论与实践，2012, 32(4):693-703

[13]. 蒋崇辉,马永开. 积极风险预算和管理者组合投资决策研究[J],系统工程理论与实践，2007,27(10):22-30

[14]. 蒋崇辉,马永开. 委托代理框架下的积极风险预算[J],系统工程理论方法应用(现改名为系统管理学报)，2006,15(6):514-518

[15]. 蒋崇辉,马永开. 基金业绩评价方法新探及其实证研究[J],管理学报，2004,1(3):304-309

2.2 进展中的论文

[1]. Jiang, C., Du, J., and Y. An, Factor tracking: A new smart beta strategy that outperforms nave diversification, Under review.

[2]. 蒋崇辉，刘林，惯性因子跟踪策略的有效性：来自中国股票市场的证据，，审稿中。

[3]. 蒋崇辉，奉琳竣，基于二叉树模型的可转债定价：定价偏差的影响因素分析，审稿中。

3.研究项目

[1]. 主持国家自然科学基金地区项目：基于压力测试约束的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：71961007；2020.1-2023.12

[2]. 主持国家自然科学基金面上项目：基于系统性偏度约束的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：71471029；2015.01-2018.12

[3]. 主持国家自然科学基金（青年项目）：基于背景风险的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：71101019；2012.01-2014.12

[4]. 主持江西省高校人文社会科学重点研究基地（高水平创新团队）项目：基于基准组合设计的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：JD18093；2018.10-2019.12

4.科研奖励

[1].第十五次四川省哲学社会科学优秀成果三等奖（排名第一）

[2].Literati Award Winners 2014: China Finance Review International See more at: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/news_story.htm?id=5483#sthash.xk9w9r5B.dpuf

5.公共服务：

常年担任Journal of Banking & Finance,  Quantitative Finance,  International Review of Financial Analysis, Economic Modelling,  China Finance Review International,   管理科学学报，南开管理评论等刊物的匿名审稿人。