教育经历：

2005 –2009，中南财经政法大学，经济学/法学学士

2009 –2011，中国人民大学，统计学硕士

2011 –2015，澳大利亚国立大学，统计学博士

教学经历：

讲师，硕士研究生导师，江西财经大学，2014-至今

助教，金融、精算及应用统计学院, 澳大利亚国立大学 （2012-2014）

助教，中国人民大学统计学院 ， 2012-2013    

研究领域：

时空统计学，金融计量，缺失值统计处理，贝叶斯统计学，应用预测模型，统计学习，统计计算，水文学

教授课程：

金融计量学（本），财经英语研读（本），计量经济学（本，硕），贝叶斯统计（本），投资学（本），统计学（本），金融研究方法（博），金融大数据分析与编程建模（硕），Financial Modelling and Programming(博)，经济学论文写作（硕），统计软件应用（硕）

研究领域：金融产业与金绿色金融，金融预测，波动率建模与预测，机器学习及其应用

已发表论文：

[1] L. Feng, G. Nowak, T. J. O’Neill, A. H. Welsh, CUTOFF: A spatio-temporal imputation method, Journal of Hydrology, 2014, 519, 3591-3605 （SCI一区）

[2] Y. Shi, L. Feng, A discussion on the innovation distribution of the Markov regime-switching GARCH model, Economic Modelling, 2016, 53, 278-288 （SSCI二区）

[3] L. Feng, Y. Shi, A simulation study on the distributions of disturbances in the GARCH model, Cogent Economic & Finance, 2017, 5(1), 1355503 （SCIE）

[4] L. Feng, Y. Shi, Fractionally integrated GARCH model with tempered stable distribution: A simulation study, Journal of Applied Statistics, 2017, 44(16), 2837-2857（SSCI）

[5] G. Nowak, A. H. Welsh, T. J. O’Neill, L. Feng, Spatio-temporal modelling of rainfall in the Murray-Darling Basin, Journal of Hydrology, 2018, 557, 522-538 （SCI一区）

[6] L. Feng, Y. Shi, Forecasting mortality rates: multivariate or univariate models?, Journal of Population Research, 2018, 35(3), 289-318 （SCIE）

[7] L. Feng, T. Fu, AM, Kutan, Fuel intensity, access to finance and profitability: firm-level evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 2018，54(13), 3117 – 3130 （SSCI二区）

[8] L. Feng, T. Fu, AM. Kutan, Can government intervention be both a curse and a blessing Evidence from China’s finance section, 2019, International Review of Financial Analysis, 61, 71-81 （SSCI一区）

[9] L. Feng, T. Fu, N. Apergis, H. Tao, W. Yan, The role of government intervention in financial development: micro-evidence from China, Accounting & Finance, 2019, 59(5), 2855-2878 （SSCI二区）

[10] L. Feng, Y. Shi, Markov regime-switching autoregressive model with tempered stable distribution: simulation evidence, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2020, 24(1) （SSCI二区）

[11] L. Feng, Y. Shi, T. Fu, Markov regime-switching in-mean model with tempered stable distribution, Computational Economics, 2020, 55(4), 1275-1299 （SSCI）

[12] L. Feng, Y. Shi, L. Chang, Forecasting mortality with a hyperbolic spatial temporal VAR model, International Journal of Forecasting, 2021, 37(1), 255-273 （SCI一区）

[13] L. Feng, T. Fu, Y. Shi, Z. Wang, Discussion on the Zero-drift GARCH model: Evidence from an Markov regime-switching extension, Finance Research Letters, 2021, 40, 101713（SSCI一区）

[14] 严武，冯凌秉，蒋志慧，孔雯，基于机器学习模型的P2P网贷平台风险预警研究，金融与经济，2019，(9), 18-26.

课题

[1] 国家自然科学基金青年项目，72001098，基于可解释机器学习的中国金融市场波动率预测研究，2021-01至2023-12，24万元，在研，主持。

[2] 江西省教育厅科技项目青年项目，基于分布选择视角的中国金融市场波动率预测研究，在研，主持。

[3] 国家自然科学基金面上项目，72071098，区块链技术下企业融资模式的鲁棒设计及动态均衡模型研究，2021-01至2024-12，在研，参加。

[4] 国家自然科学基金地区项目，72064014，环境规制与技术创新：理论机制、时空分异及国际竞争，2021-01至2024-12，在研，参加。

[5] 国家自然科学基金面上项目，61973145，基于高频及超高频数据的证券市场波动重分形特征辨识及应用，2020-01至2023-12，在研，参加。

[6] 国家自然科学基金地区项目，71963015，非平稳时间序列的频域因果关系检验理论及其应用研究，2020-01至2023-12，28万元，参加。

[7] 国家自然科学基金青年项目，71801117，基于GAS模型的系统性金融风险测度及其在宏观经济预测中的应用，2019-01至2021-12，在研，参加。

[8] 国家自然科学基金青年项目，72164012，“补贴退坡”背景下新能源汽车自主品牌市场绩效来源及其可持续性研究：基于需求和供给模型估计，2022-01至2024-12，在研，参与。

[9] 江西省铁路投资集团公司优质资产并购建议报告，江西省铁路投资集团，2020，已结题，第二完成人。

[10] 基于大数据的网络非法集资风险预警模型研究，江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心，2020，已结题，第二完成人。

[11] 江西省温度指数期货可行性研究，郑州商品交易所/江西瑞奇期货，2021，已结题，第二完成人。

统计软件：

imputeR: A general imputation framework in R

cutoffR: Spatio-temporal imputation by CUTOFF method in R

epuR: Economic Policy Uncertainty data collection with R

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译著

[1] 冯凌秉（译），R语言入门与实践，人民邮电出版社，2016。（33.8万字）

[2] 冯凌秉/王群锋（译），数据科学实战，人民邮电出版社，2014。（48.7万字）

[3] 冯凌秉（译），回归视角的统计学习，机械工业出版社，2022.12待出版。